Modele de risc de credit (Merton, KMV, CreditMetrics)
Modelele de risc de credit estimează probabilitatea ca un împrumutat să intre în incapacitate de plată și distribuția rezultată a pierderilor de credit. Abordarea structurală a fost introdusă de Robert C. Merton în 1974, tratând capitalul propriu al unei firme ca pe o opțiune de cumpărare asupra activelor sale, și a fost ulterior extinsă în cadrul distanței față de incapacitatea de plată (distance-to-default) al KMV și în modelul de portofoliu CreditMetrics bazat pe tranziții de rating, publicat de J.P. Morgan în 1997.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/credit-risk-models
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Studiul evenimentului (CAR și BHAR)Finanțe↔ compară
- Modele de rate de dobândă (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finanțe↔ compară
- Modele de risc de lichiditate (Amihud, Roll, LOT)Finanțe↔ compară
- Regresia LogisticăStatistică pentru cercetare↔ compară
- Backtesting VaR (Valoare la Risc)Finanțe↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →