Modelul Markov cu Schimbări de Regim pentru Serii Financiare
Modelul Markov cu schimbări de regim, introdus de James D. Hamilton în 1989, este un model de serii temporale cu stări ascunse în care seriile financiare, cum ar fi randamentele sau volatilitatea, se comportă cu parametri diferiți în diverse regimuri economice (bull/bear sau volatilitate ridicată/scăzută). Este aplicația financiară a modelului MS-AR al lui Hamilton, unde o stare Markov neobservată guvernează setul de parametri activ la fiecare moment în timp.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/regime-switching-finance
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
Compară alăturat →Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →