ScholarGate
Asistent
Regression modelStochastic Volatility

Modelul SABR

Modelul SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) este un cadru de volatilitate stocastică introdus de Hagan et al. în 2002 pentru evaluarea instrumentelor derivate pe rata dobânzii. Acesta surprinde efectul de "smile" în volatilitatea implicită prin mișcări browniene corelate și a devenit un standard în industrie pentru prețuirea swaption-urilor și caplet-urilor.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDescarcă prezentarea

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Harta metodelor

Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.

Modelul SABR
Modelul BatesModelul Hull-WhiteVolatilitatea locală (Du…Evaluarea neutră față de…Metoda Crank-NicolsonMetoda Longstaff-Schwartz

Surse

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/sabr-model

Ce metodă?

Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.

Compară alăturat →

Citat de

Modelul BatesMetoda Crank-NicolsonModelul Hull-WhiteVolatilitatea locală (Dupire)Metoda Longstaff-SchwartzEvaluarea neutră față de risc

Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/sabr-model · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026