Backtesting VaR (Valoare la Risc)
Backtesting-ul VaR este o familie de teste statistice care validează un model de risc prin compararea predicțiilor sale de Valoare la Risc cu pierderile realizate. Se bazează pe testul de acoperire necondiționată al lui Kupiec (1995), testul de acoperire condiționată al lui Christoffersen (1998) și testul Dynamic Quantile (DQ) al lui Engle-Manganelli.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Modelul HAR-RV al volatilității realizateFinanțe↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →