Studiul evenimentului (CAR și BHAR)
Studiul evenimentului este o metodă de cercetare financiară care măsoară impactul unei știri, al unei schimbări de politică sau al unui eveniment corporativ asupra prețurilor activelor prin intermediul randamentelor anormale cumulative. Revizuit de MacKinlay (1997) și formalizat econometric de Kothari și Warner (2007), este instrumentul standard pentru testarea ipotezei pieței eficiente și pentru analiza conținutului informațional al evenimentelor.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modele de risc de lichiditate (Amihud, Roll, LOT)Finanțe↔ compare
- Analiza datelor de înaltă frecvență și a microstructurii piețeiFinanțe↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Backtesting VaR (Valoare la Risc)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →