Modelul pieței LIBOR
Modelul pieței LIBOR (LMM), dezvoltat de Brace, Gatarek și Musiela (1997), este un model de rată a dobânzii multifactorial care modelează direct ratele forward LIBOR ca procese lognormale. Spre deosebire de modelele de rată scurtă, LMM prețuiește în mod natural caplete la nivelul pieței și este standardul industriei pentru evaluarea cap-urilor, floor-urilor și a derivatelor exotice de rată a dobânzii.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/libor-market-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Schimbarea numeraruluiFinanțe cantitative↔ compară
- Cadrul HJMFinanțe cantitative↔ compară
- Modelul Hull-WhiteFinanțe cantitative↔ compară
- Evaluarea neutră față de riscFinanțe cantitative↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →