Modelul Hull-White
Modelul Hull-White (1990) este un model cu un singur factor al ratei pe termen scurt, cu revenire la medie și volatilitate dependente de timp, conceput pentru a se potrivi exact curbei randamentelor inițiale. Acesta generalizează modelul Vasicek pentru a permite o calibrare mai bună la prețurile observate ale obligațiunilor și instrumentelor derivate și este utilizat pe scară largă pentru evaluarea instrumentelor exotice de rată a dobânzii și gestionarea riscului ratei dobânzii.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/hull-white-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Cadrul HJMFinanțe cantitative↔ compară
- Modelul pieței LIBORFinanțe cantitative↔ compară
- Evaluarea neutră față de riscFinanțe cantitative↔ compară
- Modelul SABRFinanțe cantitative↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →