Modelul Bates
Modelul Bates (1996) combină volatilitatea stocastică și difuzia cu salturi pentru a surprinde atât „zâmbetul” volatilității (volatility smile), cât și asimetria volatilității implicite (implied volatility skew) observate pe piețele de opțiuni pe acțiuni și valute. Acesta extinde modelul Heston prin adăugarea unei componente de salt Poisson la randamente, făcându-l adecvat pentru evaluarea opțiunilor atunci când sunt așteptate mișcări bruște de preț.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul Hull-WhiteFinanțe cantitative↔ compare
- Volatilitatea locală (Dupire)Finanțe cantitative↔ compare
- Evaluarea neutră față de riscFinanțe cantitative↔ compare
- Modelul SABRFinanțe cantitative↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →