Teoria Valorilor Extreme (EVT)
Teoria Valorilor Extreme (EVT) este un cadru statistic pentru modelarea evenimentelor rare care se află în coada unei distribuții de probabilitate. Dezvoltată în Coles (2001) și aplicată riscului de către McNeil, Frey & Embrechts (2005), oferă două abordări standard: distribuția Generalizată a Valorilor Extreme (GEV) pentru maximele pe blocuri și distribuția Pareto Generalizată (GPD), utilizată în abordarea vârfurilor peste prag (peaks-over-threshold), pentru depășirile peste un prag ridicat.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Surse
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- Valoare la Risc Condiționată (Expected Shortfall)Finanțe↔ compare
- GARCH Exponențial (EGARCH)Econometrie↔ compare
- Volatilitatea Realizată și Modelul HARFinanțe↔ compare
- Valoarea la Risc (VaR)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →