Evaluarea neutră față de risc

Evaluarea neutră față de risc (1979) este principiul fundamental conform căruia prețurile instrumentelor derivate egalează fluxul de numerar așteptat actualizat la rata fără risc, calculat sub o măsură de probabilitate neutră față de risc (măsura Q). Acest principiu, formalizat de Harrison și Kreps, elimină necesitatea estimării primelor de risc și stă la baza prețurilor moderne ale instrumentelor derivate.