Volatilitatea locală (Dupire)
Modelul de volatilitate locală al lui Dupire (1994) este un cadru determinist care extrage o funcție de volatilitate dependentă de termen și de prețul de exercitare din prețurile opțiunilor de pe piață. Spre deosebire de volatilitatea constantă, volatilitatea locală se potrivește perfect cu zâmbetul de volatilitate implicit observat și este implementată prin metode cu diferențe finite pentru prețuirea opțiunilor europene și americane.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/local-volatility
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul BatesFinanțe cantitative↔ compară
- Metoda Crank-NicolsonFinanțe cantitative↔ compară
- Evaluarea neutră față de riscFinanțe cantitative↔ compară
- Modelul SABRFinanțe cantitative↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →