Finanšu ekonometrija
52 metodes šajā saimē.
Izceltās
Altmana Z-rezultāts: Korporatīvās maksātnespējas prognozēšanaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-rādītājs: peļņas manipulācijas atklāšanaThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiPortfolio modela "Black-Litterman"The Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invBlacka-Scholesa-Mertona opciju cenu noteikšanas modelisThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBonus-Malus sistēmaA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS reitingu sistēmaThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Lasīšanas ceļš
Šīs tēmas visbiežāk citētās pamatmetodes to izstrādes secībā — vieta, kur sākt, ja esat šeit iesācējs.
Visas metodes 52
Altmana Z-rezultāts: Korporatīvās maksātnespējas prognozēšanaBeneish M-rādītājs: peļņas manipulācijas atklāšanaPortfolio modela "Black-Litterman"Blacka-Scholesa-Mertona opciju cenu noteikšanas modelisBonus-Malus sistēmaCAMELS reitingu sistēmaKapitāla aktīvu cenas noteikšanas modelis (CAPM)Chain-Ladder Loss Reserving (Mack Model)Numeraire maiņaNosacītais riska apmērs (paredzamais deficīts)Metode nosacīto vērtību noteikšanai (Contingent Valuation Method)Modelis "Copula CDO"Kopuļu modeļi (Gausa, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kredibilittes teorijaKredītrisku modeļi (Merton, KMV, CreditMetrics)Kredīta novērtēšana (rezultātu kartes, WoE/IV)Kredīta novērtējuma korekcijaKredīta novērtējuma korekcijaDimanta-Mortensena-Pisāridesa meklēšanas un saskaņošanas modelisDuPont analīzeEvent StudyEkstrēmo vērtību teorija (EVT)Daudzfaktoru riska modelis (Fama-French, APT)Grieķi (Greeks) izmantojot automātisko diferenciācijuHAR-RV model of realized volatilityHedoniskās cenas modelisHJM FrameworkHull-White ModelProcentu likmes modeļi (Vasiceks, CIR, Nelsons-Sīgels)Mertona lēcienu-difūzijas modelisKeilija kritērijsLibor tirgus modelisModeļu "Liquidity Risk Models" (Amihud, Roll, LOT) saimeVietējā volatilitāte (Dupire)Zudietures sadalījuma modelisAugstas frekvences datu un tirgus mikrostruktūras analīzeVidējās-variances portfeļa optimizācija (Markovics)Mertona defolta modelisModelis ar pārklājošāmies paaudzēmTirdzniecība pārī (Statistiskā arbitraža)Faktoru riska analīze ar galvenajām komponentēmRamsey-Cass-Koopmansa modelisReālās biznesa cikla (RBC) modelisRealizētā volatilitāte un HAR modelisMarkova režīmu pārslēgšanās modelis finanšu sērijāmRiska paritātes (vienāda riska ieguldījuma) portfeļa modelisNovērtēšana pret risku neitrālā pasaulēRuin TheorySlutsky vienādojumsRiska mēri astē (paredzamais trūkums, spektrālie, ekspektiles)Metode izdevumu ceļošanaiAtvērtības pievienotās vērtības (VaR) atpakaļtestēšana