Volatilitātes modeļi
47 metodes šajā saimē.
Izceltās
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatAutoregresīvās nosacītās heteroskedastiskuma (ARCH) modelisThe ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Daļēji integrēts ARMA modelisARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Batesa modelisThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Daudzdimensiju nosacītās mainīguma modelēšanaBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seKomponentu GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Lasīšanas ceļš
Šīs tēmas visbiežāk citētās pamatmetodes to izstrādes secībā — vieta, kur sākt, ja esat šeit iesācējs.
Visas metodes 47
APARCHAutoregresīvās nosacītās heteroskedastiskuma (ARCH) modelisARFIMA: Daļēji integrēts ARMA modelisBatesa modelisBEKK-GARCH: Daudzdimensiju nosacītās mainīguma modelēšanaKomponentu GARCHDCC-GARCH (dinamiskā nosacītā korelācija)DCC-GARCH modelis (Dynamic Conditional Correlation)EGARCH (Exponential GARCH)EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Fjūrija paātrinājuma modelis (Fourier ARCH Model)Fjēra DCC-GARCH modelisFurjē EGARCH: Volatilitātes modelēšana ar gludām strukturālām pārmaiņāmFurjē GARCH modelisModelis "Fourier TGARCH"Generalizētā autoregresīvā nosacītā heteroskedastiskuma (GARCH) modelisGARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)GARCH-MIDASGJR-GARCH (Asimetriskais GARCH)Modeļi ar ilgu atmiņu (ARFIMA, FIGARCH)Pētījumi modeļu testēšanaiNelineārais ARCH (NARCH) modelisNelineārais DCC-GARCH modelis (Asimetriskā dinamiskā nosacītā korelācija)Nelineārais EGARCH modelisNelineārs GARCH modelisNelineārais TGARCH modelisPaneļa DCC-GARCH modelisPanel EGARCHModelis Panel GARCHPanel TGARCH (Threshold GARCH modeļa panel datu analīzei)Robustais ARCH modelisRobustais dinamiskās nosacītās kovariācijas GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust EGARCH modelisRobustais GARCH modelisRobust TGARCHModelis SABRStohastiskās mainības modelis (Heston)Strukturālo lūzumu ARCH modelisModelis ar strukturālām pārtraukuma vietām DCC-GARCHEGARCH modelis ar strukturālām pārtraukumiemStructural Break TGARCHTGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Laika mainīgo parametru ARCH modelis (TVP-ARCH)Laika mainīgo parametru DCC-GARCH modelisLaika mainīgo parametru EGARCH modelisGARCH modelis ar laikā mainīgiem parametriem (TVP-GARCH)Laika mainīgo parametru TGARCH modelis