Ruin Theory
Ruin Theory modelē apdrošināšanas sabiedrības stohastisko pārpalikuma procesu, lai kvantificētu iespējamību, ka uzkrātie zaudējumi galu galā pārsniedz pieejamo kapitālu. Klasiskais Cramér-Lundberg modelis, ko 1903. gadā savā doktorantūras disertācijā ieviesa Filips Lundbergs un ko 1930. gadā stingri vienoja Haralds Krāmers, pieņem, ka prēmijas ienāk ar nemainīgu likmi, prasības seko saliktam Puasona procesam, un atsevišķu prasību lielumi ir neatkarīgi un identiski sadalīti. Tas joprojām ir aktuāro zinātņu kolektīvās riska teorijas pamatkomponents.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/actuarial-science/ruin-theory
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Ekstrēmo vērtību teorija (EVT)Finanses↔ salīdzināt
- Zudietures sadalījuma modelisAktuārā zinātne↔ salīdzināt
- Stohastiskās diferenciālvienādojumi (SDV)Simulācija↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →