Regression model
리스크 패리티 (동일 위험 기여) 포트폴리오 모형
리스크 패리티는 Maillard, Roncalli, Teïletche (2010)에 의해 형식화된 포트폴리오 가중치 모형으로, 모든 자산이 총 포트폴리오 위험의 동일한 몫을 기여합니다. 이는 자산의 공분산 (위험) 구조만을 필요로 하며 기대 수익률 예측이 필요 없고, Bridgewater의 All Weather 전략의 근간을 이룹니다.
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출처
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/risk-parity-model
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