Regression model
이자율 모형 (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
이자율 모형은 확률 미분 방정식 체계 내에서 이자율이 시간에 따라 어떻게 진화하는지를 설명하는 구조 모형입니다. 이 계열에는 Vasicek의 정상 단기 금리 과정 (1977), CIR 제곱근 과정, 조정 가능한 Hull-White 확장, 그리고 수익률 곡선 적합을 위한 Nelson-Siegel 접근법 (1987)이 포함됩니다.
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출처
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/interest-rate-models
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