Machine learningComputational Methods
자동 미분(AD)을 이용한 그리스 계산
자동 미분(AD)은 옵션 가격을 계산하는 컴퓨터 코드를 미분하여 (그리스에 해당하는) 도함수를 계산하는 계산 기법입니다. AD는 수동 공식 유도와 유한 차분 근사를 피하고 기계 정밀도로 정확한 민감도를 산출합니다. 이는 현대 거래 시스템에서 실시간 위험 관리에 필수적이 되었습니다.
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ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation for Greeks Computation. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/greeks-via-automatic-differentiation
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