Regression model
요인 위험 모형 (파마-프렌치, APT)
요인 위험 모형은 시장, 가치, 규모, 모멘텀과 같은 체계적 위험 요인에 자산 수익률을 연결하는 다요인 프레임워크입니다. 파마-프렌치 3요인 및 5요인 모형(1993)과 로스의 차익거래 가격 결정 이론(APT, 1976)은 포트폴리오 위험을 분해하고 알파를 탐지합니다.
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출처
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/factor-risk-model
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