Regression modelCopula Models
Copula CDO 모형
Copula CDO 모형(Li 2000)은 채권 포트폴리오 전반에 걸친 공동 부도 확률을 모델링하여 담보부채권(CDO) 가격을 산정하기 위해 가우시안 코퓰러를 사용합니다. 이 모형은 CDO 가격 산정의 업계 표준이 되었으나, 위기 시 꼬리 위험과 상관관계 붕괴를 과소평가했다는 이유로 2008년 이후 심한 비판을 받았습니다.
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출처
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/copula-cdo-model
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