Regression model

VaR 백테스팅

VaR 백테스팅은 위험 모델이 예측한 VaR(Value-at-Risk)와 실제 손실을 비교하여 위험 모델을 검증하는 일련의 통계적 검정입니다. 이는 Kupiec(1995)의 무조건부 검증 검정, Christoffersen(1998)의 조건부 검증 검정, Engle-Manganelli의 동적 분위수(DQ) 검정에 기반합니다.

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VaR 백테스팅

GARCH 모형 (변동성 예측)실현 변동성에 대한 HAR-RV 모형 최소제곱법(OLS) 회귀 신용 위험 모형 (Merton, KMV, C…사건 연구 (CAR 및 BHAR)이자율 모형 (Vasicek, CIR, Ne…고빈도 데이터와 시장 미시구조 분석 평균-분산 포트폴리오 최적화 (마코위츠)

출처

Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗

이 페이지 인용 방법

ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/backtesting-var

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이 방법을 참조하는 항목

신용 위험 모형 (Merton, KMV, CreditMetrics)사건 연구 (CAR 및 BHAR)이자율 모형 (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)고빈도 데이터와 시장 미시구조 분석 평균-분산 포트폴리오 최적화 (마코위츠)

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