Regression model
주요 요인 위험 요소
위험 요인 주성분 분석(PCA)은 다수 자산의 수익률 공분산 행렬을 체계적 위험 요인으로 해석되는 소수의 직교하는 주요 성분으로 분해하는 차원 축소 방법입니다. Litterman과 Scheinkman (1991)은 이를 사용하여 채권 수익률이 소수의 공통 요인에 의해 좌우된다는 것을 보여주었고, Connor와 Korajczyk (1988)은 차익 거래 가격 결정 모형(APT)에 대한 통계적 요인 해석을 개발했습니다.
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출처
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/principal-component-risk
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