Regression modelCredit Risk
신용 평가 조정
신용 평가 조정(Credit Valuation Adjustment, CVA)은 장외(OTC) 파생상품에 내재된 거래상대방 신용 위험의 시장 가격이다. CVA는 거래상대방 부도 시 손실을 측정하며, 부도 확률과 당시의 노출액을 모두 고려한다. 이는 2008년 금융 위기 이후 파생상품 가치 평가 및 위험 관리의 핵심 요소가 되었다.
EconMind(으)로 적용하기곧 제공Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
동영상곧 제공
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
방법 지도
관련 방법들로 이루어진 인접 영역 — 노드를 선택해 살펴보세요.
출처
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
어떤 방법일까요?
이 방법을 가장 가까운 동류의 방법들과 나란히 놓고 비교해 보세요 — 라이브러리는 책을 펼쳐 놓을 뿐, 선택은 여러분의 몫입니다.
- 차변 가치 조정금융공학↔ 비교
- Merton 부도 모형금융공학↔ 비교
- 무위험 중립 가치 평가금융공학↔ 비교