Regression model
실현 변동성에 대한 HAR-RV 모형
Fulvio Corsi가 2009년에 소개한 HAR-RV 모형은 실현 변동성을 일별, 주별, 월별 구성 요소로 분해하여 예측한다. 이는 서로 다른 투자 지평을 가진 시장 참여자들이 변동성에 어떻게 반응하는지를 반영하는 간단한 선형 회귀이며, 변동성의 장기 기억 특성을 자연스럽게 포착한다.
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출처
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/har-rv-model
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