Regression model
블랙-리터만 포트폴리오 모형
블랙-리터만 모형은 1992년 피셔 블랙(Fischer Black)과 로버트 리터만(Robert Litterman)이 소개한 베이즈 포트폴리오 배분 프레임워크로, 시장 균형 수익률과 투자자 자신의 견해를 결합하여 보다 안정적이고 직관적인 포트폴리오를 생성한다. 이 모형은 고전적인 마코위츠 평균-베리언스 최적화의 극단적인 집중화 및 입력 민감성 문제를 해결하기 위해 고안되었다.
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출처
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/black-litterman-model
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