Regression modelCredit Risk
차변 가치 조정
차변 가치 조정(DVA)은 거래 상대방에 대한 귀하 자신의 신용 위험 가치를 나타냅니다. DVA는 귀하가 의무를 불이행할 경우 파생 상품 가치의 이익을 측정합니다. 이는 채권자가 전체 파생 상품 가치보다 적게 받기 때문에 주주에게 이익이 됩니다. DVA는 논란의 여지가 있지만, 현재 공정 가치 회계에 대해 IFRS 13에 따라 의무화되었습니다.
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출처
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment
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