Regression modelDeterministic Volatility

국소 변동성 (듀피어)

듀피어의 국소 변동성 모형(1994)은 시장 옵션 가격에서 기간 및 행사가격에 의존하는 변동성 함수를 추출하는 결정론적 프레임워크입니다. 상수 변동성과 달리 국소 변동성은 관찰된 내재 변동성 스마일을 완벽하게 맞추며, 유럽 및 미국 옵션 가격 산정에 유한 차분법을 통해 구현됩니다.

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국소 변동성 (듀피어)

Bates 모형 Crank-Nicolson 가격 결정 무위험 중립 가치 평가 SABR 모형 Carr-Madan FFT 자동 미분(AD)을 이용한 그리스 계산 Longstaff-Schwartz 방법

출처

Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. link ↗

이 페이지 인용 방법

ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/local-volatility

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