Regression modelActuarial modelling
파산 이론
파산 이론은 보험 회사의 확률적 잉여금 과정을 모델링하여 누적 손실이 결국 가용 자본을 초과할 확률을 정량화합니다. 1903년 Filip Lundberg의 박사 학위 논문에서 소개되었고 1930년 Harald Cramér에 의해 엄격하게 통합된 고전적인 Cramér-Lundberg 모델은 보험료가 일정한 속도로 발생하고, 보험금 청구가 복합 푸아송 과정(compound Poisson process)을 따르며, 개별 보험금 크기가 독립적이고 동일하게 분포한다고 가정합니다. 이 모델은 보험 수학(actuarial science)의 집단 위험 이론(collective risk theory)의 기초적인 틀로 남아 있습니다.
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출처
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/actuarial-science/ruin-theory
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