Regression modelMathematical Techniques
기준자산 변경
기준자산 변경(Change of numeraire)은 할인 계수(기준자산)의 선택을 변경하여 옵션 가격 결정을 단순화하는 수학적 기법입니다. 손익 구조에 맞는 기준자산을 선택함으로써 복잡한 문제가 단순해집니다. 이 기법은 LIBOR 시장 모형 및 다중 통화 파생상품에 필수적입니다.
EconMind(으)로 적용하기곧 제공Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
동영상곧 제공
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
방법 지도
관련 방법들로 이루어진 인접 영역 — 노드를 선택해 살펴보세요.
출처
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/change-of-numeraire
어떤 방법일까요?
이 방법을 가장 가까운 동류의 방법들과 나란히 놓고 비교해 보세요 — 라이브러리는 책을 펼쳐 놓을 뿐, 선택은 여러분의 몫입니다.
나란히 비교하기 →