Regression model
고빈도 데이터와 시장 미시구조 분석
시장 미시구조 분석은 틱 수준의 거래 및 호가 데이터를 통해 가격이 어떻게 형성되는지를 연구하며, 주문장 역학, 매수-매도 스프레드, 가격 발견 과정을 살펴봅니다. 현대 계량경제학적 틀은 Hasbrouck(2007)에 의해 정립되었고, Aït-Sahalia와 Jacod(2014)에 의해 고빈도 데이터에 맞게 확장되었습니다.
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출처
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
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ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/high-frequency-microstructure
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