Regression modelPortfolio Theory
켈리 기준
켈리 기준 (Kelly Criterion, 1956)은 장기적인 부의 로그 성장률을 극대화하는 최적의 베팅 규모를 결정하는 공식입니다. 이 기준은 승률과 페이오프 비율을 기반으로 각 거래에 투입할 자본의 최적 비율을 명시합니다. 이 기준은 계량적 거래, 포트폴리오 관리, 행동 경제학의 기초가 되었습니다.
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출처
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/kelly-criterion
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