Regression model
금융 시계열을 위한 마르코프 회귀 전환 모형
1989년 제임스 D. 해밀턴이 소개한 마르코프 회귀 전환 모형은 금융 시계열(수익률 또는 변동성 등)이 뚜렷한 경제 체제(상승장/하락장 또는 고/저 변동성)에 걸쳐 다른 모수를 가지고 행동하는 은닉 상태 시계열 모형입니다. 이는 해밀턴의 MS-AR 모형의 금융 적용 사례로, 관찰되지 않는 마르코프 상태가 각 시점에서 어떤 모수 집합이 활성화되는지를 지배합니다.
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출처
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/regime-switching-finance
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- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ 비교