Regression modelMean Reversion
헐-화이트 모형
헐-화이트 모형(1990)은 초기 수익률 곡선에 정확히 부합하도록 설계된, 시간 의존적인 평균 회귀와 변동성을 갖는 단일 요인 단기 금리 모형입니다. 이는 관찰된 채권 및 파생 상품 가격에 더 나은 보정을 허용하기 위해 바시첵 모형을 일반화한 것이며, 금리 파생 상품 가격 결정 및 금리 위험 관리에 널리 사용됩니다.
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출처
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/hull-white-model
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