Regression model
Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Copula 모델은 각 변수의 개별적인 (주변) 분포와는 별개로 변수들 간의 의존성 구조를 설명하는 함수군입니다. 그 기초는 어떤 다변량 분포라도 주변 분포와 결합 분포로 분해될 수 있음을 보여주는 Sklar의 정리(1959)이며, Joe(1997)는 현대적인 의존성 개념 목록을 개발했습니다. 이들은 포트폴리오 위험 및 신용 모형에서 핵심적인 역할을 합니다.
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출처
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
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ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/copula-models
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