Regression model
실현 변동성과 HAR 모형
실현 변동성은 모수적 잠재 과정이 아닌 고빈도 일중 수익률로부터 자산의 분산을 직접 추정합니다. Corsi (2009)의 이질적 자기회귀 (HAR) 모형은 Andersen, Bollerslev, Diebold 및 Labys (2003)의 실현 변동성 프레임워크에 기반하여, 일별, 주별, 월별 변동성 구성 요소를 결합하여 이 측도를 예측하며, 변동성 예측에서 GARCH 모형의 강력한 대안입니다.
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출처
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/realized-volatility
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