Regression modelValuation Theory

무위험 중립 가치 평가

무위험 중립 가치 평가(1979)는 파생 상품 가격이 무위험 이자율로 할인된 기대 수익과 같다는 기본 원칙으로, 이는 무위험 중립 확률 측도(Q-측도) 하에서 계산됩니다. Harrison과 Kreps에 의해 형식화된 이 원칙은 위험 프리미엄 추정의 필요성을 제거하며 현대 파생 상품 가격 결정의 기초가 됩니다.

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무위험 중립 가치 평가

Bates 모형 기준자산 변경 리보 시장 모형 SABR 모형 Carr-Madan FFT Copula CDO 모형 신용 평가 조정 차변 가치 조정 자동 미분(AD)을 이용한 그리스 계산 HJM 프레임워크

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출처

Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/risk-neutral-valuation

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