Regression model
유동성 위험 모형 (Amihud, Roll, LOT)
유동성 위험 모형은 자산의 가격 충격, 유효 매수-매도 스프레드, 보유 기간 조정치를 포착하여 자산이 얼마나 쉽게 거래되는지를 정량화하는 일련의 측정 지표이다. 이 모형들은 Amihud 비유동성 비율(Amihud, 2002), Roll 직렬 공분산 스프레드 추정치(Roll, 1984), 그리고 LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) 실현 스프레드 측정치를 통합한다.
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출처
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/liquidity-risk-models
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