Regression model
꼬리 위험 측정 지표 (기대 손실, 스펙트럼, 익스펙타일)
꼬리 위험 측정 지표는 VaR(Value-at-Risk)를 넘어선 손실 분포를 정량화합니다. VaR를 초과하는 경우의 예상 손실인 기대 손실(Expected Shortfall)은 Artzner, Delbaen, Eber 및 Heath (1999)에 의해 공식화되고 Acerbi와 Tasche (2002)에 의해 일관성이 입증된 선도적인 일관성 있는 위험 측정 지표입니다. 스펙트럼 및 익스펙타일 기반 측정 지표는 이를 일반화합니다.
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출처
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/tail-risk-measures
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