Regression model
페어 트레이딩 (통계적 차익거래)
페어 트레이딩은 두 개의 공적분된 자산 간의 가격 차이(스프레드)가 평균 회귀를 보일 때 두 자산에 대해 롱-숏 포지션을 취하는 계량적 거래 전략입니다. Gatev, Goetzmann 및 Rouwenhorst(2006)에 의해 상대 가치 차익 거래 규칙으로 대중화되었고 Vidyamurthy(2004)에 의해 계량적으로 정립되었습니다.
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출처
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
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ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/pairs-trading
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