Regression model
Merton Jump-Diffusion Model
Merton의 점프-확산 모형은 1976년 Robert C. Merton이 소개한 것으로, 기하 브라운 운동에 푸아송 과정으로 생성된 갑작스러운 가격 점프를 추가하여 확장한 것이다. 이 모형은 변동성 스마일과 표준 Black-Scholes 모형으로는 설명할 수 없는 꼬리가 두꺼운(fat-tailed) 수익률 행태를 포착하며, 옵션 가격 결정 및 위험 관리에서 널리 사용된다.
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출처
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
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