Regression model
사건 연구 (CAR 및 BHAR)
사건 연구는 누적 비정상 수익률을 통해 뉴스 발표, 정책 변경 또는 기업 사건이 자산 가격에 미치는 영향을 측정하는 재무 연구 방법입니다. MacKinlay (1997)에 의해 검토되고 Kothari와 Warner (2007)에 의해 계량경제학적으로 공식화된 이 방법은 효율적 시장 가설을 테스트하고 사건의 정보 내용을 분석하는 표준 도구입니다.
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출처
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/event-study-finance
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