نظریه ورشکستگی
نظریه ورشکستگی فرآیند مازاد تصادفی یک شرکت بیمه را مدلسازی میکند تا احتمال اینکه زیانهای انباشته در نهایت از سرمایه موجود فراتر رود را کمیسازی کند. این نظریه که توسط فیلیپ لوندبرگ در رساله دکترای خود در سال ۱۹۰۳ معرفی شد و توسط هارالد کرامر در سال ۱۹۳۰ به طور دقیق یکپارچه گشت، مدل کلاسیک کرامر-لوندبرگ فرض میکند که حق بیمهها با نرخ ثابت دریافت میشوند، خسارات از یک فرآیند پواسون ترکیبی پیروی میکنند، و اندازه خسارات فردی مستقل و دارای توزیع یکسان هستند. این مدل همچنان چارچوب بنیادی نظریه ریسک جمعی در علم اکچوئری باقی مانده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/actuarial-science/ruin-theory
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- نظریه مقادیر حدی (EVT)مالی↔ مقایسه
- مدل توزیع زیانعلوم اکچوئری↔ مقایسه
- معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDEs)شبیهسازی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →