Kahjude jaotuse mudel
Kahjude jaotuse mudel on parameetriline statistiline raamistik, mida kasutatakse aktuaarteaduses kindlustusnõuete summade ja sageduste tõenäosusliku käitumise iseloomustamiseks. Klugmani, Panjeri ja Willmoti põhjalikus teoses „Loss Models: From Data to Decisions“ (esimene trükk 1998, neljas trükk 2012) põhjalikult arendatud mudelid on aluseks kindlustusmaksete määramisele, reservide moodustamisele, edasikindlustuse hinnastamisele ja regulatiivse kapitali arvutustele kindlustus- ja riskijuhtimistööstuses.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/et/actuarial-science/loss-distribution-model
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- KrediibilsusteooriaKindlustusmatemaatika↔ võrdle
- Äärmusväärtuste teooria (EVT)Rahandus↔ võrdle
- RuiniteooriaKindlustusmatemaatika↔ võrdle
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →