İstatistik
56 — методи цієї родини.
Вибране
Altman Z-Score: Прогнозування банкрутства компанійThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througАналітичні процедури в аудитіAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Модель БейтсаThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Виявлення маніпуляцій зі звітністюThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiБіноміальна модель оцінювання опціонів (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priМодель портфеля Блека-ЛіттерманаThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Маршрут читання
Найчастіше цитовані фундаментальні методи цієї теми, у порядку їх розвитку — місце для початку, якщо ви тут уперше.
Усі методи 56
Altman Z-Score: Прогнозування банкрутства компанійАналітичні процедури в аудитіМодель БейтсаBeneish M-Score: Виявлення маніпуляцій зі звітністюБіноміальна модель оцінювання опціонів (Cox-Ross-Rubinstein)Модель портфеля Блека-ЛіттерманаМодель оцінювання опціонів Блека-Шоулза-МертонаРейтингова система CAMELSМодель оцінки капітальних активів (CAPM)Зміна нумериераУмовний показник ризику (Expected Shortfall)Метод умовних оцінокМодель CDO на основі копулиМоделі копули (Гауссова, t, Клейтона, Гумбеля, Франка)Моделі кредитного ризику (Merton, KMV, CreditMetrics)Кредитний скоринг (Scorecards, WoE/IV)Коригування оцінки кредитного ризику (CVA)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Оцінка знецінення боргу (Debit Valuation Adjustment)Модель пошуку та підбору працівників Даймонда-Мортенсена-ПіссарідесаАналіз ДюпонаДослідження подій (CAR та BHAR)Теорія екстремальних значень (ТЕЗ)Багатофакторна модель ризику (Fama-French, APT)Греки за допомогою автоматичного диференціюванняМодель HAR-RV для реалізованої волатильностіМодель гедоністичного ціноутворенняСтруктура HJMМодель Hull-WhiteМоделі процентних ставок (Васічек, CIR, Нельсон-Сігел)Johansen Cointegration TestМодель стрибків-дифузії МертонаФільтр КалманаКритерій КелліМодель ринку ЛіборМоделі ризику ліквідності (Аміхуд, Ролл, LOT)Локальна волатильність (Dupire)Моделі довгої пам'яті (ARFIMA, FIGARCH)Аналіз ринкової мікроструктури на основі високочастотних данихОптимізація портфеля за середньоквадратичним відхиленням (Марковіц)Модель дефолту МертонаМодель перехресних поколіньПарний трейдинг (статистичний арбітраж)Фактори ризику на основі головних компонентМодель Рамсея–Касса–КупмансаМодель реального ділового циклуРеалізована волатильність та модель HARМодель Марковського перемикання режимів для фінансових часових рядівМодель портфеля з паритетом ризику (рівним внеском у ризик)Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняМодель SABRРівняння СлуцькогоМодель стохастичної волатильності (Гестон)Міри ризику хвоста (очікуваний дефіцит, спектральні, експетильні)Метод вартості подорожіБектестування Вартість під ризиком (VaR)