Модель стохастичної волатильності (Гестон)
Модель стохастичної волатильності — це каркас для оцінки опціонів та управління ризиками в безперервному часі, в якому волатильність слідує власним випадковим процесом, а не залишається сталою. Модель Гестона, представлена Стівеном Гестоном у 1993 році, надає дисперсії динаміку квадратного кореня, що повертається до середнього (CIR), і дає замкнену формулу ціни опціону; це безперервно-часовий аналог GARCH.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Джерела
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Моделі кредитного ризику (Merton, KMV, CreditMetrics)Фінанси↔ compare
- Модель GARCH (Прогнозування волатильності)Економетрика↔ compare
- Моделі довгої пам'яті (ARFIMA, FIGARCH)Фінанси↔ compare
- Аналіз ринкової мікроструктури на основі високочастотних данихФінанси↔ compare
- Оптимізація портфеля за середньоквадратичним відхиленням (Марковіц)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →