Модель Бейтса
Модель Бейтса (1996) поєднує стохастичну волатильність та стрибкову дифузію для захоплення як посмішки волатильності, так і нахилу імпліцитної волатильності, спостережуваних на ринках опціонів на акції та валюту. Вона розширює модель Гестона, додаючи компонент Пуассонівських стрибків до дохідностей, що робить її придатною для оцінки опціонів, коли очікуються раптові зміни цін.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель Hull-WhiteКількісні фінанси↔ compare
- Локальна волатильність (Dupire)Кількісні фінанси↔ compare
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ compare
- Модель SABRКількісні фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →