Тест на коінтеграцію Йохансена та модель корекції помилок у векторному представленні
Процедура Йохансена — це багатовимірна система коінтеграції, представлена Сереном Йохансеном у 1991 році, яка перевіряє наявність довгострокових рівноважних взаємозв'язків між кількома часовими рядами порядку інтеграції I(1). Вона визначає, скільки коінтегруючих векторів пов'язують ряди, а потім будує модель корекції помилок у векторному представленні (VECM) для опису короткострокової динаміки навколо цієї рівноваги.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Джерела
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест меж ARDL (Тест меж Pesaran)Економетрика↔ compare
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →