Модель SABR
Модель SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) — це стохастична модель волатильності, представлена Хаганом та ін. у 2002 році для оцінки процентних деривативів. Вона враховує ефект посмішки (smile) у відсотковій волатильності через корельовані броунівські рухи та стала галузевим стандартом для ціноутворення свопціонів та кеплетів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/sabr-model
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель БейтсаКількісні фінанси↔ порівняти
- Модель Hull-WhiteКількісні фінанси↔ порівняти
- Локальна волатильність (Dupire)Кількісні фінанси↔ порівняти
- Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняКількісні фінанси↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →