ScholarGate
Асистент
Regression modelStochastic Volatility

Модель SABR

Модель SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) — це стохастична модель волатильності, представлена Хаганом та ін. у 2002 році для оцінки процентних деривативів. Вона враховує ефект посмішки (smile) у відсотковій волатильності через корельовані броунівські рухи та стала галузевим стандартом для ціноутворення свопціонів та кеплетів.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромЗавантажити слайди

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Карта методів

Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.

Джерела

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/sabr-model

Який метод?

Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.

Порівняти поруч

Згадується в

ScholarGateSABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/quantitative-finance/sabr-model · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026