Біноміальна модель оцінювання опціонів (Cox-Ross-Rubinstein)
Біноміальна модель оцінювання опціонів, представлена Джоном Коксом, Стівеном Россом та Марком Рубінштейном у 1979 році, оцінює опціони шляхом моделювання базового активу як дискретного дерева, де ціна зростає або падає на фіксовані коефіцієнти на кожному кроці. Рухаючись назад від виплати за опціоном на дату погашення з використанням нейтральних до ризику ймовірностей, вона дає ціну без арбітражу, яка збігається з ціною за Блеком-Шоулзом при збільшенні кількості кроків — природно обробляючи американську опцію з достроковим виконанням, що неможливо для формули закритої форми.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель оцінювання опціонів Блека-Шоулза-МертонаФінанси↔ compare
- Моделі процентних ставок (Васічек, CIR, Нельсон-Сігел)Фінанси↔ compare
- Модель стрибків-дифузії МертонаФінанси↔ compare
- Модель стохастичної волатильності (Гестон)Фінанси↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →