Regression modelActuarial modelling
מודל התפלגות הפסדים
מודל התפלגות הפסדים הוא מסגרת סטטיסטית פרמטרית המשמשת במדע האקטוארי לאפיון ההתנהגות ההסתברותית של סכומי תביעות ביטוח ותדירותן. מודלים אלו, שפותחו באופן מקיף על ידי קלוגמן, פנג'ר ווילמוט בספרם היסודי Loss Models: From Data to Decisions (מהדורה ראשונה 1998, מהדורה רביעית 2012), מהווים בסיס לתמחור פרמיות, עתודות, תמחור ביטוח משנה וחישובי הון רגולטוריים בתעשיות הביטוח וניהול הסיכונים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/he/actuarial-science/loss-distribution-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- תורת האמינותמדע אקטוארי↔ השוואה
- תורת הערכים הקיצוניים (EVT)מימון↔ השוואה
- תורת הכישלוןמדע אקטוארי↔ השוואה