İstatistik
56 μέθοδοι σε αυτή την οικογένεια.
Επιλεγμένες
Altman Z-Score: Πρόβλεψη Εταιρικής ΠτώχευσηςThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througΑναλυτικές Διαδικασίες στον ΈλεγχοAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Μοντέλο BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Ανίχνευση Χειραγώγησης ΚερδώνThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiΔιωνυμική Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priΜοντέλο Χαρτοφυλακίου Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Διαδρομή ανάγνωσης
Οι πιο πολυαναφερόμενες θεμελιώδεις μέθοδοι αυτού του θέματος, με τη σειρά που αναπτύχθηκαν — ένα σημείο εκκίνησης αν είστε νέος εδώ.
Όλες οι μέθοδοι 56
Altman Z-Score: Πρόβλεψη Εταιρικής ΠτώχευσηςΑναλυτικές Διαδικασίες στον ΈλεγχοΜοντέλο BatesBeneish M-Score: Ανίχνευση Χειραγώγησης ΚερδώνΔιωνυμική Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Cox-Ross-Rubinstein)Μοντέλο Χαρτοφυλακίου Black-LittermanΜοντέλο Αποτίμησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Black-Scholes-MertonΣύστημα Βαθμολόγησης CAMELSΜοντέλο Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM)Αλλαγή NumeraireΥπολογισμός Οριακής Αξίας (Expected Shortfall)Μέθοδος Εκτίμησης Βάσει Δήλωσης Προτίμησης (Contingent Valuation Method)Μοντέλο CDO με συνάρτηση συσχέτισης (Copula)Μοντέλα Copula (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου (Merton, KMV, CreditMetrics)Πιστοληπτική Βαθμολόγηση (Scorecards, WoE/IV)Προσαρμογή Αξίας Πιστωτικού ΚινδύνουDCC-GARCH (Δυναμική Συσχέτιση υπό Συνθήκη)Προσαρμογή Αποτίμησης Χρέους (Debit Valuation Adjustment)Μοντέλο Αναζήτησης-Αντιστοίχισης Diamond-Mortensen-PissaridesΑνάλυση DuPontΜελέτη Περίπτωσης (CAR και BHAR)Θεωρία Ακραίων Τιμών (EVT)Μοντέλο Κινδύνου Πολλαπλών Παραγόντων (Fama-French, APT)Έλληνες μέσω Αυτόματης ΔιαφόρισηςΜοντέλο HAR-RV Πραγματοποιημένης ΜεταβλητότηταςΜοντέλο Ηδονικής ΤιμολόγησηςΠλαίσιο HJMΜοντέλο Hull-WhiteΜοντέλα Επιτοκίων (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Δοκιμή Συνολοκλήρωσης κατά Johansen και Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων ΔιανυσμάτωνΜοντέλο Merton Jump-DiffusionΦίλτρο KalmanΚριτήριο KellyΜοντέλο Αγοράς LIBORΜοντέλα Κινδύνου Ρευστότητας (Amihud, Roll, LOT)Τοπική Μεταβλητότητα (Dupire)Μοντέλα Μακράς Μνήμης (ARFIMA, FIGARCH)Ανάλυση Μικροδομής Αγοράς και Δεδομένα Υψηλής ΣυχνότηταςΒελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Μέσης-Διασποράς (Markowitz)Μοντέλο Αθέτησης του MertonΜοντέλο Επικαλυπτόμενων ΓενεώνΣυναλλαγές Ζευγαριών (Στατιστική Αρμπιτράζ)Παράγοντες Κινδύνου Κύριων ΣυνιστωσώνΜοντέλο Ramsey-Cass-KoopmansΜοντέλο Πραγματικού Επιχειρηματικού ΚύκλουΠραγματισμένη Μεταβλητότητα και το Μοντέλο HARΜοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων για Χρηματοοικονομικές ΣειρέςΜοντέλο Χαρτοφυλακίου Ισορροπίας Κινδύνου (Ίσες Συνεισφορές Κινδύνου)Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΜοντέλο SABRΕξίσωση SlutskyΜοντέλο Στοχαστικής Μεταβλητότητας (Heston)Μέτρα Κινδύνου Ουράς (Αναμενόμενη Έλλειψη, Φασματικά, Αναμενόμενα)Μέθοδος Κόστους ΤαξιδιούBacktesting Αξίας σε Κίνδυνο (VaR)